Kiểm định và xác thực mô hình phi tham số Nonparametric model checking and validation 1. Giới thiệu Trong suốt quá trình học kinh tế lượng, chúng ta thường bắt đầu với các mô hình tham số. Đó là những mô hình được xây dựng dựa trên các giả định chặt chẽ về dạng hàm, ví dụ như mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình GARCH(1,1) hay mô hình Black-Scholes. Những mô hình này rất mạnh mẽ vì chúng đơn giản, dễ diễn giải và hiệu quả về mặt thống kê nếu các giả định của chúng là đúng. Nhưng câu hỏi lớn luôn là: “Làm sao chúng ta biết được các giả định đó có thực sự đúng với dữ liệu của mình hay không?” Việc lựa chọn một mô hình không phù hợp có thể dẫn đến các kết luận sai lầm, dự báo thiếu chính xác và các quyết định tồi tệ trong kinh doanh và tài chính. Ví dụ, nếu mối quan hệ thực sự là phi tuyến nhưng chúng ta lại dùng mô hình …