Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình Estimation and hypothesis testing in switching models Giới thiệu Ở hai bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về “cái gì” và “tại sao” của mô hình chuyển đổi chế độ. Chúng ta đã biết cách các mô hình này có thể nắm bắt sự thay đổi trong biến động (Switching ARCH) và trong các mối quan hệ cân bằng dài hạn (Switching CVAR). Tuy nhiên, để các mô hình này thực sự hữu ích, chúng ta cần trả lời được câu hỏi “như thế nào?”. Cụ thể là: Làm thế nào để tìm ra các giá trị tham số phù hợp nhất với dữ liệu của chúng ta? Ví dụ, làm sao để biết được độ biến động trong chế độ khủng hoảng chính xác là bao nhiêu? Hay xác suất để thị trường tiếp tục ở trạng thái ổn định là bao nhiêu phần trăm? Đây là bài toán về (estimation). Đối với mô hình chuyển đổi chế độ, quá trình này phức tạp hơn hồi quy …