Hướng dẫn thực hành mô hình dự báo vỡ nợ A practical guide to default prediction modeling Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành của chuỗi bài Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng. Trong ba bài học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá một thế giới lý thuyết phong phú, từ các mô hình cấu trúc, mô hình cường độ, cho đến các công cụ phái sinh phức tạp như CDS và CDO. Lý thuyết là nền tảng, nhưng sức mạnh thực sự của kinh tế lượng nằm ở khả năng ứng dụng vào dữ liệu thực tế để đưa ra những dự báo và quyết định có giá trị. Bài học hôm nay sẽ là cây cầu nối liền hai thế giới đó. Chúng ta sẽ tạm gác lại các công thức toán học phức tạp để tập trung vào một nhiệm vụ cốt lõi và có tính ứng dụng cao nhất: xây dựng một mô hình dự báo xác suất vỡ nợ cho doanh nghiệp bằng phần mềm Stata. …