Nền tảng lý thuyết về copula và định lý sklar Theoretical foundations of copulas and sklar’s theorem Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học về mô hình Copula. Ở bài giới thiệu, chúng ta đã ví von Copula như một “chất kết dính” thông minh, giúp liên kết các đặc điểm riêng lẻ của từng tài sản (những viên gạch Lego) để tạo thành một bức tranh tổng thể về sự phụ thuộc giữa chúng. Đây là một ý tưởng rất trực quan, nhưng để thực sự làm chủ được công cụ này, chúng ta cần hiểu rõ nền tảng toán học và lý thuyết đằng sau nó. Tại sao Copula lại có khả năng làm được điều kỳ diệu đó? Cơ chế nào cho phép chúng ta tách biệt việc phân tích hành vi của một tài sản với cấu trúc phụ thuộc của nó với các tài sản khác? Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời bằng cách mổ xẻ những khái niệm cơ bản …