Nền tảng về nghiệm đơn vị và mô hình AR(1) Fundamentals of unit roots and the AR(1) model Giới thiệu: Khởi đầu với mô hình đơn giản nhất Chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi bài học về chuỗi thời gian không dừng. Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ bắt đầu với khối xây dựng cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất: mô hình tự hồi quy bậc một, hay còn gọi là mô hình AR(1). Tại sao lại là AR(1)? Bởi vì mô hình đơn giản này chính là nơi khái niệm (unit root) thể hiện bản chất của nó một cách rõ ràng nhất. Việc hiểu thấu đáo cách một nghiệm đơn vị ảnh hưởng đến ước lượng và suy diễn trong mô hình AR(1) sẽ là chìa khóa để các bạn có thể nắm bắt các mô hình phức tạp hơn sau này. Mục tiêu của chúng ta trong bài học này không chỉ là định nghĩa các khái niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào lý thuyết để hiểu …