Ước lượng và kiểm định trong mô hình VAR Estimation and testing in the VAR model Giới thiệu Trong hai bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu đồng kết hợp là gì và cách diễn giải các hệ số của nó. Chúng ta đã ví von mối quan hệ đồng kết hợp như một “lực hấp dẫn” kinh tế, và đã học cách đọc “bản thiết kế” của lực hấp dẫn đó thông qua các hệ số $\alpha$ và $\beta$. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: Làm thế nào chúng ta biết được có bao nhiêu “lực hấp dẫn” như vậy đang tồn tại trong dữ liệu? Liệu có một, hai, hay không có mối quan hệ cân bằng dài hạn nào cả? Trả lời câu hỏi này là bước quan trọng nhất, quyết định toàn bộ cấu trúc mô hình mà chúng ta sẽ xây dựng. Đây chính là lúc các phương pháp ước lượng và kiểm định thống kê phát huy vai trò của mình. Thay vì chỉ giả định, chúng ta cần …