Thực hành Stata: Định giá và mô phỏng Stata in practice: Pricing and simulation 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức đã học Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành quan trọng nhất của chuỗi bài viết! Chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ việc xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho đến việc tìm hiểu các mô hình lãi suất phức tạp. Hãy cùng nhìn lại hành trình của chúng ta: Bài 1 & 2: Chúng ta đã học về nguyên tắc không arbitrage và làm quen với các “khối xây dựng” cơ bản của thị trường lãi suất như trái phiếu zero-coupon và các loại lãi suất khác nhau. Bài 3: Chúng ta đã khám phá sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng giữa thế giới thực (P) và thế giới định giá (Q), và hiểu rằng “giá của rủi ro” chính là cây cầu nối liền hai thế giới này. Bài 4: Chúng ta đã đi sâu vào các mô hình kinh điển như Vasicek và CIR, hiểu được …