Nguyên lý ước lượng hợp lý Monte Carlo Principles of Monte Carlo likelihood estimation 1. Giới thiệu Trong bài học trước, chúng ta đã học phương pháp QML để “né” vấn đề phi tuyến của mô hình SV bằng cách biến đổi mô hình và đưa ra một giả định đơn giản hóa về phân phối nhiễu. QML nhanh, hiệu quả và thường cho kết quả khá tốt. Tuy nhiên, với tư cách là những nhà kinh tế lượng, chúng ta luôn mong muốn một phương pháp chính xác hơn, một phương pháp có thể xử lý trực tiếp mô hình SV nguyên bản mà không cần đến các giả định xấp xỉ. Đây chính là lúc Ước lượng Hợp lý Monte Carlo (Monte Carlo Likelihood Estimation) tỏa sáng. Ý tưởng đằng sau phương pháp này vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch: nếu chúng ta không thể tính toán một đại lượng phức tạp bằng giải tích, tại sao không thử ước tính nó bằng cách mô phỏng? Cụ thể, hàm hợp lý của mô hình SV có thể được …