Hướng dẫn thực hành Stata: Ước lượng mô hình CIR Stata practical guide: Estimating the CIR model 1. Giới thiệu: Từ lý thuyết đến dòng lệnh Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành đầu tiên và duy nhất của chuỗi bài học này! Trong các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá một thế giới lý thuyết phong phú và đôi khi khá phức tạp về suy diễn tham số cho các mô hình SDE. Chúng ta đã nói về hàm ước lượng, tính tối ưu, và các kịch bản tiệm cận. Bây giờ là lúc để biến những khái niệm đó thành những kết quả hữu hình. Mục tiêu của bài học hôm nay là bắc một cây cầu vững chắc giữa lý thuyết kinh tế lượng và thực hành phân tích dữ liệu bằng Stata. Chúng ta sẽ tập trung vào một trong những mô hình SDE nổi tiếng nhất trong tài chính: mô hình lãi suất Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Mô hình này được sử dụng rộng rãi để mô tả động lực …