Tính chất và biểu diễn của mô hình CARMA Properties and representation of CARMA models Giới thiệu Trong bài học trước, chúng ta đã xây dựng thành công một mô hình CARMA từ các khối cơ bản: quá trình Lévy và biểu diễn không gian trạng thái. Chúng ta đã biết cách chuyển một phương trình vi phân phức tạp thành một hệ thống ma trận gọn gàng. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình chỉ là bước khởi đầu. Một câu hỏi quan trọng hơn đặt ra là: “Mô hình chúng ta xây dựng có các tính chất tốt hay không?”. Tương tự như trong thế giới kỹ thuật, không phải mọi thiết kế “khung xe” đều ổn định; một số có thể trở nên mất kiểm soát. Trong kinh tế lượng, sự “ổn định” này được gọi là tính dừng (stationarity), và một tính chất mong muốn khác là tính nhân quả (causality), đảm bảo rằng hiện tại chỉ phụ thuộc vào quá khứ. Bài học này sẽ tập trung vào việc khám phá sâu hơn các tính …