Khám phá quá trình Ornstein-Uhlenbeck Gaussian cổ điển The classical Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về quá trình Ornstein-Uhlenbeck. Ở bài giới thiệu, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc mô hình hóa “sự quay về mức trung bình” (mean reversion). Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào mô hình kinh điển nhất để thực hiện điều đó: quá trình OU Gaussian. Được đề xuất lần đầu bởi Uhlenbeck và Ornstein vào năm 1930 trong lĩnh vực vật lý, mô hình này đã nhanh chóng tìm thấy vô số ứng dụng trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là tài chính. Nó được biết đến nhiều nhất qua mô hình lãi suất Vasicek (1977), một trong những mô hình cấu trúc kỳ hạn lãi suất đầu tiên. Vậy điều gì làm cho quá trình OU trở nên đặc biệt? Hãy tưởng tượng một chuỗi thời gian quen thuộc như giá cổ phiếu. Mô hình đơn giản nhất, bước ngẫu nhiên (random …