Giới thiệu mô hình chuỗi thời gian chuyển đổi chế độ
An Introduction to Regime Switching Time Series Models
Chào các bạn sinh viên, tôi là Giáo sư Kinh tế lượng của bạn. Trong thực tế, các chuỗi thời gian kinh tế và tài chính hiếm khi hoạt động theo một quy luật duy nhất. Có những giai đoạn thị trường ổn định, tăng trưởng đều đặn, nhưng cũng có những giai đoạn khủng hoảng với biến động cực lớn. Tương tự, chính sách tiền tệ có thể ở trạng thái “thắt chặt” hoặc “nới lỏng”. Các mô hình tuyến tính truyền thống như ARMA hay GARCH thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt sự thay đổi cấu trúc đột ngột này. Đây chính là lúc các mô hình chuyển đổi chế độ (regime switching models) phát huy sức mạnh. Chúng cho phép các tham số của mô hình (như trung bình, phương sai, hay hệ số tự hồi quy) thay đổi linh hoạt giữa các “chế độ” hay “trạng thái” khác nhau của nền kinh tế. Chuỗi bài học này sẽ trang bị cho các bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về họ mô hình mạnh mẽ này, giúp bạn phân tích dữ liệu thực tế một cách sâu sắc và chính xác hơn.
CẤU TRÚC CHUỖI BÀI HỌC
- Nền tảng và mô hình ARCH chuyển đổi chế độHiểu rõ hai loại mô hình chuyển đổi chính (MS và OS) và áp dụng vào mô hình biến động ARCH để nắm bắt các giai đoạn biến động cao/thấp.
- Mô hình CVAR và đồng tích hợp chuyển đổi chế độKhám phá cách mô hình hóa các mối quan hệ cân bằng dài hạn có thể thay đổi hoặc tạm thời biến mất tùy theo chế độ kinh tế.
- Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hìnhTìm hiểu các kỹ thuật ước lượng như Hợp lý Tối đa (MLE), thuật toán EM và cách kiểm định xem có thực sự tồn tại nhiều chế độ hay không.
- Thực hành Stata từ A đến ZHướng dẫn từng bước cách ước lượng, diễn giải và trực quan hóa kết quả của một mô hình chuyển đổi chế độ trên phần mềm Stata.
MỤC TIÊU HỌC TẬP
- Phân biệt và giải thích được sự khác nhau giữa mô hình Chuyển đổi Markov (MS) và Chuyển đổi theo quan sát (OS).
- Vận dụng được lý thuyết chuyển đổi chế độ vào các mô hình ARCH và CVAR để phân tích các vấn đề thực tiễn.
- Sử dụng thành thạo Stata để ước lượng và diễn giải kết quả từ một mô hình chuyển đổi chế độ đơn giản.
- Đọc và hiểu được các bài nghiên cứu ứng dụng có sử dụng mô hình chuyển đổi chế độ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Lange, T., & Rahbek, A. (2009). An Introduction to Regime Switching Time Series Models. Handbook of Financial Time Series. (Tài liệu gốc của chuỗi bài viết này).
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. (Đây là tài liệu kinh điển và nền tảng về chủ đề này).
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach. (Cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc về kinh tế lượng).
PHỤ LỤC: DỮ LIỆU MÔ PHỎNG CHO SERIES
Để giúp các bạn thực hành, chúng ta sẽ sử dụng một bộ dữ liệu mô phỏng về tỷ suất sinh lợi của chỉ số VN-Index, được thiết kế để có hai chế độ biến động rõ rệt: một chế độ “bình ổn” (biến động thấp) và một chế độ “khủng hoảng” (biến động cao). Các bạn có thể tạo lại dữ liệu này bằng Stata với đoạn code dưới đây.
* ==================================================
* MỤC ĐÍCH: Tạo dữ liệu mô phỏng cho chuỗi bài học
* KỊCH BẢN: Tỷ suất sinh lợi VN-Index với 2 chế độ biến động
* SỐ QUAN SÁT: 1000 phiên giao dịch
* ==================================================
* Bước 1: Dọn dẹp và thiết lập số quan sát
clear
set obs 1000
gen time = _n
* Bước 2: Tạo một chuỗi Markov mô phỏng 2 trạng thái (regime)
* p11: xác suất ở lại trạng thái 1 (biến động thấp) nếu đang ở trạng thái 1
* p22: xác suất ở lại trạng thái 2 (biến động cao) nếu đang ở trạng thái 2
matrix P = (0.95, 0.05 \ 0.10, 0.90)
gen state = 1
quietly {
forval t = 2/1000 {
local p11 = P[1,1]
local p21 = P[2,1]
local random_draw = runiform()
if state[`t'-1] == 1 & `random_draw' > `p11' {
replace state = 2 in `t'
}
else if state[`t'-1] == 2 & `random_draw' > (1-`p21') {
replace state = 2 in `t'
}
else if state[`t'-1] == 2 & `random_draw' <= (1-`p21') {
replace state = 1 in `t'
}
else {
replace state = state[`t'-1] in `t'
}
}
}
label define state_label 1 "Bình ổn" 2 "Khủng hoảng"
label values state state_label
tab state // Hiển thị phân bổ các trạng thái
* Bước 3: Tạo chuỗi tỷ suất sinh lợi dựa trên trạng thái
* Chế độ 1 (Bình ổn): Trung bình 0.05, độ lệch chuẩn 0.8
* Chế độ 2 (Khủng hoảng): Trung bình -0.1, độ lệch chuẩn 2.5
gen vni_return = .
replace vni_return = 0.05 + 0.8 * rnormal() if state == 1
replace vni_return = -0.1 + 2.5 * rnormal() if state == 2
* Bước 4: Lưu dữ liệu để sử dụng
* Ghi chú: Hãy thay đổi đường dẫn tới thư mục của bạn
* save "D:\HocTap\KTL\regime_switching_data.dta", replace
describe
summarize vni_return
tsset time // Khai báo dữ liệu chuỗi thời gian
📚 Bài tiếp theo: Nền tảng và mô hình ARCH chuyển đổi chế độ
💡 Lưu ý: Hãy đảm bảo đã nắm vững các khái niệm chính trong bài này trước khi tiếp tục.