Ước lượng mô hình thành phần phương sai trong Stata với xtreg và mixed Estimating variance-components models in stata with xtreg and mixed Từ lý thuyết đến thực hành với Stata Ở bài học trước, chúng ta đã xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc về Mô hình các thành phần phương sai. Các bạn đã hiểu tại sao dữ liệu cụm lại đòi hỏi một phương pháp tiếp cận đặc biệt và mô hình này giải quyết vấn đề đó như thế nào bằng cách phân tách tổng phương sai thành phương sai giữa các cụm ($\psi$) và phương sai trong cụm ($\theta$). Giờ là lúc biến những kiến thức lý thuyết đó thành kỹ năng thực hành. Trong bài học này, chúng ta sẽ “xắn tay áo lên” và thực sự chạy mô hình đầu tiên của mình bằng Stata. Mục tiêu của bài học này là trang bị cho bạn khả năng sử dụng hai lệnh Stata quan trọng để ước lượng mô hình các thành phần phương sai: xtreg và mixed. Lệnh xtreg …