Phân tích dữ liệu bảng dài với Stata Analysis of long panel datasets Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ năm. Cho đến nay, chúng ta đã tập trung vào các phương pháp được thiết kế cho “bảng ngắn” (short panels), nơi số lượng cá thể (N) lớn và số chuỗi thời gian (T) nhỏ. Các phương pháp như Ảnh hưởng Cố định hay GMM Arellano-Bond đều được xây dựng dựa trên giả định N tiến ra vô cùng trong khi T được giữ cố định. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng thực tế, đặc biệt là trong kinh tế vĩ mô, tài chính, hay nghiên cứu khu vực, chúng ta thường gặp phải “bảng dài” (long panels), nơi T lớn (ví dụ, 30 năm dữ liệu) và N tương đối nhỏ (ví dụ, 10 quốc gia hoặc 15 công ty). Khi T lớn, bản chất của các vấn đề kinh tế lượng thay đổi. Các vấn đề liên quan đến chuỗi thời gian, chẳng hạn như tự tương quan (serial correlation) và phương sai thay …