Nền tảng mô hình động và ước lượng Arellano-Bond Dynamic models and the Arellano-Bond estimator Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào các mô hình “tĩnh”, nơi chúng ta giả định rằng giá trị của biến phụ thuộc tại một thời điểm chỉ bị ảnh hưởng bởi các biến giải thích tại cùng thời điểm đó. Tuy nhiên, trong rất nhiều lĩnh vực của kinh tế học, giả định này không thực tế. Hành vi kinh tế thường có tính “quán tính” hay “bền bỉ”: thu nhập của một người năm nay có khả năng tương quan cao với thu nhập của họ năm ngoái; quyết định đầu tư của một công ty hiện tại phụ thuộc vào các quyết định đầu tư trong quá khứ. Những hiện tượng này đòi hỏi chúng ta phải sử dụng mô hình động (dynamic models), tức là các mô hình bao gồm một hoặc nhiều biến trễ của chính biến phụ thuộc làm biến giải thích. Việc đưa biến trễ của biến phụ thuộc vào mô hình …