Kỹ thuật tạo mẫu và tích phân Monte Carlo Advanced sampling and monte carlo integration Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba, nơi chúng ta sẽ khám phá “hậu trường” của việc tạo số ngẫu nhiên và mở rộng ứng dụng của mô phỏng ra ngoài lĩnh vực kinh tế lượng thuần túy. Trong các bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng các lệnh như rnormal() một cách dễ dàng, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi: làm thế nào Stata có thể tạo ra các số từ phân phối chuẩn phức tạp chỉ từ một phân phối đều đơn giản? Bài học này sẽ giải đáp câu hỏi đó bằng cách giới thiệu kỹ thuật nền tảng gọi là Biến đổi Xác suất Nghịch đảo (Inverse-Probability Transformation). Việc hiểu được nguyên lý này không chỉ thỏa mãn trí tò mò học thuật mà còn cung cấp cho bạn khả năng tự tạo mẫu từ những phân phối mà Stata không có sẵn hàm trực tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ …