Kiểm định tỷ số hợp lý và nhân tử Lagrange Likelihood-ratio and Lagrange multiplier tests Ba góc nhìn cho cùng một câu hỏi Trong bài học trước, chúng ta đã làm chủ kiểm định Wald, một phương pháp rất trực quan dựa trên việc ước lượng mô hình đầy đủ (không bị ràng buộc) và xem các hệ số ước lượng có “cách xa” giả thuyết không hay không. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách tiếp cận khác để trả lời cùng một câu hỏi. Kiểm định Tỷ số Hợp lý (LR) tiếp cận vấn đề bằng cách so sánh trực tiếp hai mô hình: một mô hình đầy đủ và một mô hình bị ràng buộc bởi giả thuyết không. Nó hỏi rằng: “Việc áp đặt các ràng buộc của giả thuyết không làm cho mô hình của chúng ta giải thích dữ liệu tệ đi bao nhiêu?”. Trong khi đó, Kiểm định Nhân tử Lagrange (LM), hay còn gọi là kiểm định điểm (score test), lại có một góc nhìn độc đáo: nó chỉ …