Các kiểm định đặc tả mô hình chuyên sâu Advanced model specification tests “Khám bệnh” cho mô hình kinh tế lượng của bạn Cho đến nay, chúng ta đã tập trung vào việc kiểm định các giả thuyết về các tham số của mô hình, ví dụ như $\beta_j = 0$. Đây được gọi là kiểm định suy luận. Tuy nhiên, tính hợp lệ của các kiểm định này phụ thuộc vào việc mô hình của chúng ta có được “đặc tả đúng” hay không. Một mô hình được đặc tả đúng không chỉ bao gồm các biến phù hợp mà còn phải thỏa mãn các giả định thống kê nền tảng. Ví dụ, mô hình OLS cổ điển giả định rằng sai số có phương sai không đổi và không tương quan với các biến độc lập. Nếu các giả định này bị vi phạm, các ước lượng của chúng ta có thể bị chệch, không hiệu quả, và các suy luận thống kê (như p-value) sẽ không còn đáng tin cậy. Do đó, việc thực hiện các …