Mô hình Probit: Lý thuyết và thực hành ước lượng trong Stata Probit model: Theory and estimation practice in Stata Giới thiệu về mô hình lựa chọn nhị phân Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học về hồi quy phi tuyến! Ở bài giới thiệu, chúng ta đã biết rằng có rất nhiều biến số kinh tế quan trọng mà chúng ta muốn giải thích lại chỉ nhận hai giá trị, ví dụ như một người quyết định đi làm hay không, một công ty có trả cổ tức hay không. Đây là các biến kết quả nhị phân (binary outcomes). Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là: Tại sao chúng ta không thể sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) quen thuộc để phân tích các biến này? Vấn đề chính là OLS có thể dự đoán các xác suất nằm ngoài khoảng [0, 1], điều này là vô nghĩa trong thực tế. Một xác suất không thể nhỏ hơn 0% hay lớn hơn 100%. Để giải quyết vấn đề này, …