Các cấu trúc hiệp phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian Covariance structures for time series data Mô hình hóa sự phụ thuộc giảm dần theo thời gian Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá các cấu trúc hiệp phương sai cơ bản. Đặc biệt, chúng ta đã thấy rằng cấu trúc “Có thể hoán đổi” (Exchangeable) đưa ra một giả định rất mạnh: tương quan giữa hai điểm thời gian bất kỳ là như nhau, bất kể chúng cách xa nhau bao lâu. Đối với nhiều loại (longitudinal data), giả định này thường không thực tế. Một cách trực giác, chúng ta kỳ vọng rằng tiền lương của một người năm nay sẽ liên quan chặt chẽ đến tiền lương của năm ngoái hơn là tiền lương của 10 năm trước. Nói cách khác, sự phụ thuộc có xu hướng giảm dần khi khoảng cách thời gian tăng lên. Để nắm bắt được hiện tượng “trí nhớ” giảm dần này, các nhà kinh tế lượng đã phát triển một loạt các cấu trúc hiệp phương sai …