Mô hình điều chỉnh từng phần và hiệu chỉnh sai số (ECM) Partial adjustment and error-correction models Giới thiệu: Nền kinh tế “tự sửa lỗi” như thế nào? Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai! Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình ARDL và thấy rằng các biến kinh tế có “quán tính” và bị ảnh hưởng bởi các giá trị trong quá khứ. Bây giờ, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi sâu hơn: Nếu một cú sốc (ví dụ, một chính sách mới hoặc một sự kiện bất ngờ) đẩy một biến số ra khỏi quỹ đạo dài hạn của nó, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu nó có trôi dạt mãi mãi, hay có một cơ chế nào đó kéo nó quay trở lại? Câu trả lời nằm ở một trong những ý tưởng đẹp và trực quan nhất trong kinh tế lượng chuỗi thời gian: sự hiệu chỉnh sai số. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá hai mô hình có liên quan chặt chẽ …