Kiểm định Engle-Granger: Phương pháp hai bước cổ điển The Engle-Granger test: A classic two-step method Từ quan sát đến kiểm định chính thức Trong bài học trước, chúng ta đã học cách “nhìn” ra sự khác biệt giữa một mối quan hệ kinh tế thực sự và một hồi quy giả bằng cách quan sát đồ thị phần dư. Chúng ta thấy rằng nếu các biến đồng liên kết, phần dư từ mô hình hồi quy dài hạn của chúng sẽ dao động quanh số 0, trông giống như một chuỗi dừng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học, việc “nhìn” và “cảm thấy” là chưa đủ. Chúng ta cần một phương pháp kiểm định thống kê chặt chẽ để đưa ra kết luận khách quan. Robert Engle và Clive Granger, hai nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, đã cung cấp cho chúng ta công cụ đó vào năm 1987. Phương pháp Engle-Granger (thường được viết tắt là EG) là một cách tiếp cận trực quan và logic, chính thức hóa những gì chúng ta đã làm …