Phân rã beveridge-nelson cho chuỗi không dừng Beveridge-nelson decomposition for non-stationary series Trong hai bài học trước, chúng ta đã khám phá các phương pháp phân rã xu hướng và chu kỳ dựa trên ý tưởng làm mượt (bộ lọc HP) hoặc mô hình hóa một xu hướng linh hoạt (mô hình cấu trúc). Tuy nhiên, cả hai phương pháp này đều đối mặt với một thách thức lớn khi áp dụng cho phần lớn dữ liệu kinh tế vĩ mô: tính không dừng, hay cụ thể hơn là sự hiện diện của một (unit root). Khi một chuỗi có nghiệm đơn vị, xu hướng của nó không phải là một đường cong tất định có thể dự đoán được, mà là một xu hướng ngẫu nhiên (stochastic trend). Điều này có nghĩa là mỗi cú sốc mới không chỉ tạo ra biến động ngắn hạn mà còn có thể thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo dài hạn của chuỗi. Để giải quyết bài toán này, Beveridge và Nelson (1981) đã đề xuất một phương pháp phân rã độc đáo …