Hướng dẫn thực hành kiểm định nghiệm đơn vị với Stata A practical guide to unit root testing with Stata Hành trang của nhà phân tích Trước khi bắt đầu, hãy cùng nhau điểm lại những “vũ khí” mà chúng ta đã trang bị trong suốt 4 bài học vừa qua. Hành trình của chúng ta bắt đầu bằng việc hiểu rõ tầm quan trọng của tính dừng và sự khác biệt cốt lõi giữa một cú sốc tạm thời (trong chuỗi dừng theo xu thế) và một cú sốc vĩnh viễn (trong chuỗi có nghiệm đơn vị). Chúng ta đã học cách sử dụng con mắt trực quan qua đồ thị và lược đồ ACF để có những phán đoán ban đầu. Sau đó, chúng ta đi sâu vào các công cụ kiểm định thống kê chính thức. Đầu tiên là “người khổng lồ” ADF, một công cụ mạnh mẽ nhưng đôi khi thiếu sức mạnh. Để khắc phục, chúng ta đã trang bị thêm PP với cách tiếp cận phi tham số và ADF-GLS với sức mạnh …