Giải pháp khắc phục với GLS và FGLS The solution with GLS and FGLS 1. Giới thiệu Ở bài học trước, chúng ta đã đi đến một kết luận đáng lo ngại: khi có hiện tượng tự tương quan, ước lượng OLS tuy vẫn không chệch nhưng không còn hiệu quả, và quan trọng hơn, các suy diễn thống kê (t-test, F-test) trở nên hoàn toàn không đáng tin cậy. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết: chúng ta cần một phương pháp ước lượng mới, mạnh mẽ hơn, có thể “vô hiệu hóa” tác động của tự tương quan để trả lại cho chúng ta những kết quả đáng tin cậy. Giải pháp cho vấn đề này chính là Ước lượng Bình phương Tối thiểu Tổng quát (Generalized Least Squares – GLS). Ý tưởng cốt lõi đằng sau GLS vô cùng thông minh và thanh lịch. Thay vì cố gắng sửa đổi công thức OLS, GLS tiếp cận bằng cách “biến đổi” mô hình gốc sao cho mô hình mới thỏa mãn tất cả các giả …