Tại sao cần mô hình GVAR và lời nguyền số chiều Why GVAR and the curse of dimensionality Giới thiệu Chào các bạn, ở bài giới thiệu, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc mô hình hóa một nền kinh tế toàn cầu đầy kết nối. Các cú sốc không còn giới hạn trong biên giới một quốc gia mà lan tỏa nhanh chóng qua các kênh thương mại, tài chính và thậm chí cả những kỳ vọng. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Tại sao chúng ta không dùng một công cụ quen thuộc như mô hình VAR (Vector Autoregressive), gộp tất cả các biến của tất cả các quốc gia vào và ước lượng một mô hình “VAR Toàn cầu” khổng lồ? Về mặt lý thuyết, ý tưởng này có vẻ hợp lý. Nó sẽ nắm bắt được mọi tương tác động giữa tất cả các biến. Tuy nhiên, trên thực tế, cách tiếp cận này sẽ ngay lập tức sụp đổ trước một rào cản khổng lồ mang tên (Curse of Dimensionality). …