Hướng dẫn Stata xây dựng mô hình GVAR từ A-Z A practical guide to building a GVAR model in Stata 1. Tóm tắt tổng hợp và chuẩn bị Chào các bạn, chào mừng đến với bài thực hành GVAR trên Stata. Trước khi bắt đầu, hãy cùng nhau hệ thống lại quy trình mà chúng ta đã học. Việc xây dựng mô hình GVAR bao gồm hai giai đoạn chính: (1) Ước lượng các mô hình VARX* riêng lẻ cho từng quốc gia, nơi các tác động bên ngoài được gói gọn trong các biến “sao”; và (2) Kết hợp các mô hình này lại, sử dụng ma trận trọng số, để giải ra một mô hình VAR toàn cầu duy nhất. Stata, với các gói lệnh do cộng đồng phát triển, sẽ giúp chúng ta tự động hóa phần lớn các bước tính toán phức tạp này. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu mô phỏng gvar_sim_data.dta mà chúng ta đã tạo ở bài giới thiệu. Hãy nhớ lại, bộ dữ liệu này …