Giới thiệu về đồng tích hợp trong dữ liệu bảng Introduction to panel cointegration Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ tư. Trong ba bài học vừa qua, chúng ta đã tập trung vào một câu hỏi quan trọng: “Các chuỗi thời gian trong bảng dữ liệu của chúng ta có phải là chuỗi dừng (stationary) hay không?”. Chúng ta đã học cách sử dụng các kiểm định thế hệ thứ nhất và thứ hai để xác định xem các biến có chứa nghiệm đơn vị (I(1)) hay không. Bây giờ, một câu hỏi tự nhiên và hấp dẫn hơn nảy sinh: “Nếu chúng ta có hai hoặc nhiều biến đều là không dừng (I(1)), chúng ta có thể nói gì về mối quan hệ giữa chúng?”. Nếu bạn vội vàng đưa các biến I(1) này vào một mô hình hồi quy OLS thông thường, bạn có thể sẽ rơi vào một cái bẫy kinh điển của kinh tế lượng được gọi là (spurious regression). Kết quả hồi quy có thể cho thấy một R-squared …