Các kiểm định nghiệm đơn vị thế hệ thứ nhất First generation panel unit root tests Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai. Trong bài học trước, chúng ta đã xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc bằng cách tìm hiểu mô hình AR(1) và các cặp giả thuyết trong kiểm định nghiệm đơn vị trên dữ liệu bảng. Giờ đây, chúng ta sẽ bước vào “thế giới thực” của các phương pháp kiểm định, bắt đầu với Thế hệ thứ nhất. Các kiểm định này được gọi là “thế hệ thứ nhất” vì chúng là những phương pháp đầu tiên được phát triển và đặt nền móng cho lĩnh vực này. Chúng hoạt động dựa trên một giả định rất mạnh nhưng cũng rất quan trọng: các đối tượng trong bảng dữ liệu là độc lập với nhau (cross-sectional independence). Giả định này có nghĩa là cú sốc kinh tế ở quốc gia A (ví dụ: thay đổi chính sách tiền tệ) không ảnh hưởng đến quốc gia B, C, hay D …