Kiểm định giả thuyết trong hồi quy đơn Hypothesis testing in simple regression Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với hành trình khám phá kinh tế lượng. Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về “luật chơi” của phiên tòa thống kê: các khái niệm về giả thuyết, sai lầm và quy trình ra quyết định. Bây giờ, chúng ta sẽ đưa “bị cáo” đầu tiên ra trước vành móng ngựa: hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy đơn. Đây là lúc lý thuyết bắt đầu trở nên sống động và hữu ích. Khi chạy một mô hình hồi quy, Stata sẽ trả về cho chúng ta các con số ước lượng cho hệ số chặn ($\alpha$) và hệ số góc ($\beta$). Nhưng làm thế nào chúng ta biết được liệu hệ số góc $\beta$ – đại diện cho mối quan hệ giữa hai biến – có thực sự khác không một cách có ý nghĩa, hay chỉ là một con số xuất hiện do sự may rủi của mẫu dữ liệu? …