Ước lượng cho dữ liệu bảng tĩnh có phụ thuộc chéo Estimation for static panels with cross-sectional dependence Tìm “phương thuốc” cho căn bệnh phụ thuộc chéo Chào mừng các bạn quay trở lại! Trong hai bài học trước, chúng ta đã cùng nhau chẩn đoán “căn bệnh” mang tên Phụ thuộc chéo (CSD) và tìm hiểu về “nguồn gốc” của nó thông qua Mô hình Nhân tố chung. Chúng ta đã biết rằng, khi các nhân tố chung không quan sát được (như các cú sốc kinh tế toàn cầu) có tương quan với các biến giải thích trong mô hình, các phương pháp ước lượng truyền thống như OLS gộp, Hiệu ứng Cố định (FE) hay Hiệu ứng Ngẫu nhiên (RE) sẽ cho kết quả bị chệch và không còn đáng tin cậy. Đây là một dạng của vấn đề biến bị bỏ sót (omitted variable bias) ở mức độ phức tạp hơn. Vậy, làm thế nào để chúng ta có được những ước lượng vững và nhất quán khi đối mặt với “kẻ thù giấu mặt” …