Thách thức nhân đôi trong mô hình động không đồng nhất The double challenge of dynamic heterogeneous models 1. Khi hai vấn đề va chạm Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào tính không đồng nhất trong các mô hình tĩnh. Chúng ta đã học được rằng việc bỏ qua sự khác biệt trong hệ số góc ($\beta_i$) có thể dẫn đến các ước lượng bị chệch. Mặt khác, trong các khóa học kinh tế lượng dữ liệu bảng cơ bản, các bạn có thể đã được học về một vấn đề khác gọi là “chệch Nickell” (Nickell bias), xảy ra trong các mô hình động (mô hình có chứa biến trễ của biến phụ thuộc) ngay cả khi các hệ số là đồng nhất. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi hai vấn đề này—tính không đồng nhất và tính động—cùng xuất hiện trong một mô hình? Đây không phải là một phép cộng đơn giản của hai vấn đề riêng lẻ; nó tạo ra một “cơn bão hoàn hảo” về mặt thống kê, một …