Hàm phản ứng xung trực giao hóa (OIRF) Orthogonalized impulse response functions 1. Vấn đề của những cú sốc hỗn tạp Trong bài học giới thiệu, chúng ta đã hiểu rằng Hàm Phản ứng Xung (IRF) là công cụ để xem một biến phản ứng như thế nào trước một cú sốc từ biến khác. Tuy nhiên, trong thực tế, việc này không hề đơn giản. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ các cú sốc trong một hệ thống kinh tế vĩ mô hiếm khi xảy ra một cách độc lập. Ví dụ, một cú sốc bất ngờ làm tăng giá dầu (sốc cung) có thể xảy ra gần như đồng thời với một cú sốc do thay đổi trong niềm tin của người tiêu dùng (sốc cầu). Trong mô hình VAR, điều này thể hiện qua việc các phần dư (residuals) của các phương trình thường có tương quan với nhau. Điều này tạo ra một thách thức lớn: làm thế nào để tách bạch tác động của một cú sốc “thuần túy” khi chúng luôn bị …