Ước lượng hiệu quả và các trường hợp đặc biệt Efficient estimation and the special cases 1. Tìm kiếm những ước lượng “tốt nhất” Ở bài học trước, chúng ta đã xây dựng được mô hình VECM có điều kiện (mô hình VARX) cho các biến nội sinh. Mô hình đó trông như sau: $\Delta y_t = -\Pi_y z_{t-1} + \Lambda \Delta x_t + v_t$. Đây là một công thức đẹp về mặt lý thuyết, nhưng trong thực tế, các ma trận $\Pi_y$ và $\Lambda$ là những ẩn số. Nhiệm vụ của nhà kinh tế lượng là sử dụng dữ liệu sẵn có để tìm ra những giá trị ước lượng “tốt nhất có thể” cho các tham số này. “Tốt nhất” ở đây có nghĩa là các ước lượng phải hiệu quả, không chệch và nhất quán. Trong kinh tế lượng hiện đại, phương pháp tiêu chuẩn vàng để đạt được điều này chính là Ước lượng Hợp lý Tối đa (Maximum Likelihood Estimation – ML). Triết lý của phương pháp này rất trực quan: chúng ta đi tìm …