Lựa chọn độ trễ và thành phần xác định Lag selection and deterministic components Giới thiệu: Xây dựng khung cho mô hình Chào mừng các bạn quay trở lại với series về mô hình VAR. Nếu xem việc xây dựng mô hình VAR giống như xây một ngôi nhà, thì ở bài 1 chúng ta đã có bản thiết kế (cấu trúc mô hình) và ở bài 2 chúng ta đã kiểm tra nền móng (tính dừng). Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện hai công việc của một người kỹ sư xây dựng: quyết định xem nên dùng bao nhiêu tầng thông tin từ quá khứ (lựa chọn độ trễ) và xây dựng bộ khung vững chắc để xử lý các xu hướng tự nhiên của dữ liệu (các thành phần xác định). Việc lựa chọn độ trễ, hay bậc p, là một trong những quyết định quan trọng nhất và mang tính “nghệ thuật” nhất trong phân tích VAR. Nếu chúng ta chọn quá ít trễ, mô hình có thể bỏ sót những động lực quan trọng, dẫn …