Ước lượng mô hình SURE với GLS và FGLS Estimating the SURE model with GLS and FGLS Từ lý thuyết đến giải pháp thực tiễn Trong bài học trước, chúng ta đã hiểu “tại sao” mô hình SURE lại cần thiết: khi các sai số giữa các phương trình có tương quan với nhau, việc ước lượng chúng như một hệ thống sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Chúng ta đã thấy rằng việc chạy các hồi quy OLS riêng lẻ sẽ bỏ qua thông tin quan trọng chứa đựng trong mối tương quan này. Vậy câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: “làm thế nào” để chúng ta tận dụng thông tin đó? Phương pháp nào có thể giúp chúng ta có được những ước lượng tốt hơn, chính xác hơn? Câu trả lời nằm ở một kỹ thuật mạnh mẽ có tên là Bình phương Tối thiểu Tổng quát, hay GLS (Generalized Least Squares). GLS là một sự mở rộng của OLS, được thiết kế đặc biệt để xử lý các trường hợp mà sai số …