Ước lượng hợp lý tối đa và kiểm định giả thuyết trong SURE Maximum likelihood estimation and hypothesis testing in SURE Một cách tiếp cận toàn diện hơn Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về FGLS như một giải pháp thực tiễn để ước lượng mô hình SURE. FGLS là một công cụ tuyệt vời, đặc biệt là vì tính trực quan của quy trình hai bước. Tuy nhiên, trong kinh tế lượng, có một nguyên tắc ước lượng nền tảng và mạnh mẽ hơn, được xây dựng dựa trên lý thuyết xác suất sâu sắc: đó là Ước lượng Hợp lý Tối đa, hay MLE (Maximum Likelihood Estimation). Thay vì chỉ tập trung vào moment bậc hai (phương sai và hiệp phương sai) của sai số như GLS, MLE tiếp cận bài toán bằng cách tìm ra bộ tham số (cả hệ số hồi quy $\beta$ và các phần tử của ma trận $\Sigma$) sao cho “khả năng” (likelihood) quan sát được bộ dữ liệu thực tế của chúng ta là cao nhất. Để làm …