Giảm chiều dữ liệu: Phân tích thành phần chính và mô hình nhân tố Dimensionality reduction: Principal component analysis and factor models Tìm kiếm cấu trúc trong “biển” dữ liệu Chào các bạn sinh viên, trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc mô hình hóa các mối quan hệ cấu trúc rõ ràng giữa các biến, ví dụ như cách các công ty ảnh hưởng lẫn nhau (SURE) hay cách cung và cầu tương tác (hệ phương trình đồng thời). Tuy nhiên, trong kinh tế và tài chính hiện đại, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với một thách thức khác: có quá nhiều biến số! Hãy tưởng tượng bạn đang phân tích hàng trăm chỉ số kinh tế vĩ mô, hoặc hàng ngàn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Việc đưa tất cả các biến này vào một mô hình hồi quy là không khả thi và thường dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như đa cộng tuyến và mất bậc tự do. Vậy làm thế nào để chúng ta …