Tổng kết và ứng dụng của kiểm định nghiệm đơn vị Synthesis and applications of unit root testing 1. Nghiệm đơn vị trong bối cảnh lớn hơn Chúng ta đã bắt đầu hành trình này với một câu hỏi đơn giản: “Làm thế nào để biết một chuỗi thời gian là dừng?”. Qua các bài học, chúng ta đã nhận ra rằng câu trả lời cho câu hỏi này là một trong những cánh cửa quan trọng nhất trong phân tích kinh tế lượng. Kiểm định nghiệm đơn vị không phải là một kỹ thuật độc lập, mà là một bước “chẩn đoán” nền tảng, quyết định toàn bộ quy trình phân tích và mô hình hóa tiếp theo. Nó nằm ở giao điểm giữa kinh tế lượng cổ điển và kinh tế lượng chuỗi thời gian hiện đại. Nếu không có bước kiểm định này, chúng ta có nguy cơ xây dựng những mô hình trông có vẻ đẹp về mặt thống kê (R-squared cao, t-statistic ý nghĩa) nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa về mặt kinh tế …