Nền tảng về tính dừng và quá trình nghiệm đơn vị Foundations of stationarity and unit root processes Tại sao tính dừng lại quan trọng đến vậy? Chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi bài học về quá trình nghiệm đơn vị. Ở bài giới thiệu, chúng ta đã ví von nghiệm đơn vị như một “kẻ phá bĩnh” có thể dẫn đến những kết luận sai lầm nghiêm trọng, hay còn gọi là hồi quy giả mạo. Để có thể “bắt” được kẻ phá bĩnh này, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về “thế giới lý tưởng” mà nó phá vỡ – đó chính là thế giới của các chuỗi thời gian dừng (stationary time series). Một chuỗi thời gian được gọi là dừng nếu các đặc tính thống kê cốt lõi của nó (như giá trị trung bình và phương sai) không thay đổi theo thời gian. Hãy tưởng tượng một dòng sông hiền hòa, mực nước luôn dao động quanh một mức trung bình ổn định – đó là hình ảnh của một chuỗi …