Kiểm định tính dừng KPSS The KPSS stationarity test Giới thiệu: Lật ngược vấn đề Trong các bài học trước, chúng ta đã làm quen với một “gia đình” các kiểm định nghiệm đơn vị bao gồm ADF, PP và ADF-GLS. Mặc dù có những khác biệt về phương pháp, chúng đều có chung một điểm xuất phát: Giả thuyết gốc (H0) luôn là chuỗi có nghiệm đơn vị (không dừng). Chúng hoạt động giống như một công tố viên, cố gắng thu thập đủ bằng chứng để bác bỏ giả định “có tội” ban đầu và tuyên bố chuỗi là “vô tội” (dừng). Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một phía có thể không hoàn toàn thuyết phục, đặc biệt là khi bằng chứng không rõ ràng. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Chúng ta sẽ đóng vai một “luật sư bào chữa” với Kiểm định KPSS (được phát triển bởi Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, và Shin vào năm 1992). Triết lý của kiểm định này là: Giả thuyết …