Các kiểm định nghiệm đơn vị nâng cao Advanced unit root tests Giới thiệu: Tại sao ADF là chưa đủ? Ở bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng kiểm định Dickey-Fuller Mở rộng (ADF) để kiểm tra sự tồn tại của nghiệm đơn vị. Đây là một công cụ cực kỳ hữu ích và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, kiểm định ADF có thể không đủ mạnh. “Không đủ mạnh” (low power) trong thống kê có nghĩa là kiểm định có thể không bác bỏ được giả thuyết gốc (H0: có nghiệm đơn vị) ngay cả khi nó sai, đặc biệt là khi chuỗi dữ liệu thực sự là dừng nhưng hệ số tự hồi quy $\phi$ rất gần với 1. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng phân biệt giữa một người đi rất chậm và một người đứng yên hoàn toàn; đó là một nhiệm vụ khó khăn, và kiểm định ADF đôi khi cũng gặp khó khăn tương tự. Một vấn đề khác của ADF là …