Thực hành phân tích phổ trong Stata Spectral analysis in Stata a practical guide Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài thực hành của chuỗi bài học về phân tích phổ. Trong ba bài học trước, chúng ta đã đi qua một hành trình lý thuyết khá dài, từ việc hiểu một chuỗi thời gian có thể được biểu diễn bằng các sóng sin-cosin, đến việc định nghĩa hàm mật độ phổ $f(\omega)$ như một công cụ đo lường “sức mạnh” của mỗi tần số, và cuối cùng là khám phá mối liên hệ của nó với các mô hình ARMA quen thuộc. Giờ là lúc chúng ta gặt hái thành quả. Bài học này sẽ tập trung 100% vào thực hành. Chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu mô phỏng đã được tạo sẵn, một bộ dữ liệu mà chúng ta biết chắc chắn rằng nó chứa hai chu kỳ ẩn: một chu kỳ kinh doanh dài 40 kỳ và một chu kỳ mùa vụ ngắn 4 kỳ. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay …