Mô hình tự hồi quy (AR) và phân rã Wold The autoregressive (AR) model and Wold’s decomposition Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba trong chuỗi bài về quá trình ngẫu nhiên. Nếu như ở bài trước, mô hình Trung bình trượt (MA) giải thích một chuỗi thời gian thông qua các cú sốc ngẫu nhiên trong quá khứ, thì bài học hôm nay sẽ giới thiệu một góc nhìn khác: giá trị của chuỗi tại thời điểm hiện tại phụ thuộc trực tiếp vào chính các giá trị của nó trong quá khứ. Đây chính là ý tưởng cốt lõi đằng sau mô hình (Autoregressive – AR). Hãy tưởng tượng một quả lắc đồng hồ đang dao động. Vị trí của nó ở giây tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào vị trí và vận tốc của nó ở giây hiện tại. Tương tự, trong kinh tế, GDP của quý này thường có mối liên hệ chặt chẽ với GDP của quý trước; lạm phát tháng này cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát …