Tính chất của ước lượng OLS và bài toán dự báo Properties of OLS estimators and the prediction problem Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã thấy rằng phương pháp OLS có thể được biện minh từ nhiều góc độ: hình học, phương pháp mô-men và hợp lý tối đa. Điều này cho thấy sự nhất quán của OLS, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi cốt lõi: trong vô số các phương pháp ước lượng khả dĩ, tại sao OLS lại là tiêu chuẩn vàng trong kinh tế lượng? Câu trả lời nằm ở những tính chất thống kê tuyệt vời của nó, đặc biệt là một định lý quan trọng mang tên Định lý Gauss-Markov. Định lý này khẳng định rằng, dưới các giả định của CLRM, OLS là “tốt nhất” trong một nhóm các ước lượng cụ thể. Bài học hôm nay sẽ tập trung vào hai phần chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi sâu vào các tính chất của ước lượng OLS. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của việc một …