Chào mừng các bạn đến với bài học áp chót trong chuỗi bài của chúng ta. Trong năm bài học vừa qua, chúng ta đã tập trung vào việc phân tích một chuỗi thời gian duy nhất. Tuy nhiên, trong nghiên cứu kinh tế, chúng ta thường có dữ liệu theo dõi nhiều đối tượng (quốc gia, công ty, cá nhân) qua nhiều năm. Đây chính là dữ liệu bảng. Khi cả số lượng đối tượng (N) và số kỳ thời gian (T) đều lớn, các thuộc tính chuỗi thời gian mà chúng ta đã học trở nên cực kỳ quan trọng. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu bảng không dừng. Chúng ta sẽ tìm hiểu những thách thức riêng mà loại dữ liệu này đặt ra và các phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị được điều chỉnh cho dữ liệu bảng. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào một nghiên cứu ứng dụng thực tế về nhu cầu tiền tệ ở Đức để thấy rõ …