Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với kiểm định Dickey-Fuller (DF) cơ bản, một công cụ hữu ích để phát hiện nghiệm đơn vị. Tuy nhiên, kiểm định DF cổ điển hoạt động tốt nhất dưới một giả định quan trọng: thành phần nhiễu trong mô hình phải là nhiễu trắng, tức là không có tự tương quan. Trong nhiều chuỗi dữ liệu kinh tế thực tế, giả định này thường không được thỏa mãn. Ví dụ, một cú sốc về giá dầu có thể ảnh hưởng đến lạm phát trong nhiều quý liên tiếp, tạo ra hiện tượng tự tương quan trong sai số. Vậy chúng ta phải làm gì khi gặp phải vấn đề này? Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các phiên bản kiểm định nghiệm đơn vị nâng cao và mạnh mẽ hơn, được thiết kế để hoạt động hiệu quả ngay cả khi có sự hiện diện của tự tương quan. Chúng ta sẽ tập trung vào ba công cụ chính: kiểm định …