Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ sáu. Ở bài trước, chúng ta đã thành công trong việc sử dụng phương pháp hai bước của Heckman để điều chỉnh thiên lệch lựa chọn mẫu trong một mô hình hồi quy tuyến tính. Giải pháp rất thanh lịch: tính toán Tỷ số Mills Ngược (IMR) từ một mô hình Probit và thêm nó vào như một biến giải thích mới. Tuy nhiên, một câu hỏi tự nhiên sẽ nảy sinh: “Liệu ‘mẹo’ đơn giản này có áp dụng được cho các loại mô hình khác không?” Câu trả lời là không. Khi biến kết quả của chúng ta không phải là một biến liên tục mà là một biến nhị phân (ví dụ: có vỡ nợ hay không) hoặc khi chúng ta làm việc với dữ liệu bảng, vấn đề lựa chọn mẫu trở nên phức tạp hơn đáng kể. Cách tiếp cận “thêm IMR” đơn giản sẽ không còn đúng nữa. Bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn kiến thức để giải quyết …