Chào mừng các bạn sinh viên đã quay trở lại! Trong các bài học trước, chúng ta đã học cách xây dựng, ước lượng và diễn giải các mô hình lựa chọn nhị phân. Chúng ta đã có thể tạo ra những kết quả trông rất “đẹp” về mặt thống kê. Nhưng một câu hỏi quan trọng mà mọi nhà nghiên cứu giỏi đều phải đặt ra là: “Mô hình của tôi có thực sự ‘đúng’ không?”. Một mô hình được đặc tả sai (misspecified model) có thể dẫn đến những kết luận sai lầm, dù các con số có vẻ thuyết phục đến đâu. Bài học hôm nay sẽ đưa chúng ta vào vai của một “thám tử kinh tế lượng”. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề đặc tả mô hình phổ biến nhất và học cách “chẩn đoán” chúng. Cụ thể, chúng ta sẽ tập trung vào hai vấn đề kinh điển: biến bị bỏ sót và phương sai của sai số thay đổi (heteroscedasticity). Các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy rằng, trong …