Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Ở bài học trước, chúng ta đã khám phá cách máy tính có thể tạo ra các chuỗi số ngẫu nhiên giả—nguyên liệu thô cho mọi phân tích mô phỏng. Giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nguyên liệu đó để giải quyết một trong những bài toán phổ biến nhất trong kinh tế lượng: làm thế nào để tìm sai số chuẩn cho một đại lượng phức tạp? Trong thực tế, chúng ta thường không chỉ quan tâm đến các hệ số hồi quy \(\beta\) mà còn quan tâm đến các hàm của chúng. Ví dụ, độ co giãn dài hạn, tỷ lệ thay thế biên, hay hiệu ứng biên ở các mô hình phi tuyến đều là những hàm phức tạp của các hệ số mà chúng ta ước lượng được. Phương pháp Delta là một công cụ giải tích mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải tính toán các đạo hàm phức tạp. Vậy có cách nào khác trực …